资产负债管理系统解决方案

小包

· 2021-12-16

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资产管理系统

资产管理系统可以规范化、高效地对资产进行管理,越来越多的企业选择引入资产管理系统来管理固定资产和办公耗材的领用、归还、维修和报废。

资产负债管理(ALM)的目标是在收益、风险要求、流动性义务等方面对余额头寸进行财务优化。因此,它是企业管理的重要组成部分,尤其是对银行和保险公司而言.由于对风险管理的要求越来越高,它变得越来越重要。

资产负债管理系统

什么是资产负债管理系统?

资产负债管理(ALM)研究是对保费、福利和精算准备金精算预测的合理补充。只有通过反映负债(资产负债表的负债方)和可能的投资发展(资产负债表的资产方),才有可能全面了解长期履行义务的可能性,即使是在充满挑战的环境中,例如低利率、资本市场的压力情景。除了为满足精算利率而优化分配的信息外,ALM研究还可以显示当前形式的融资系统是否可持续,是否有足够的风险载体可用,或者是否建议修改系统。

资产负债管理系统的功能及特点

资产负债管理(ALM)的主要目标是使用各种评估和策略方法沿时间轴有效地持有资产和负债组合并优化RORAC(回报/风险)。由于复杂数学模型的复杂性,有效的财务管理意味着软件工具和系统的应用。我们的解决方案实现了以下功能:

  • 各种工具类型的建模和定价。

  • 使用列表、过滤器和结构对资产、负债、非平衡头寸及其子投资组合中的投资组合进行分层结构。

  • 现金流的产生和评估(固定、浮动、支付)。

  • 用于ALM分析的规则和不规则未来期间的定义。

  • 计算头寸级别的价格和衡量标准(例如净现值)以及投资组合级别的聚合。

  • 修正久期、凸性、离差、内部收益率等。

  • 根据可以定义利率的利率表达式计算机会率,例如浮动利率、点差、升/降、期限混合、曲线混合、货币混合、历史、平均、压低等。

  • 市场因素(外汇、利率、股票指数、收益率曲线等)和资本发展(流动性情景)的未来情景的定义和使用,包括业务的延长、增加/减少、违约债务人的损失、预算计划、未来现金流量义务等。市场和流动性情景的使用使得资产和负债的未来评估和压力测试成为可能。投资组合中模拟头寸的参与是规划和调查未来现金流量的一种灵活方式。

  • 负债管理系统还可以与其他系统集成:例如资产管理系统,crm客户关系管理系统,erp系统,库存管理系统等等

高级ALM分析的性能,与未来的利息和资本发展和转型相关,包括:

  • 未来期间的现金流量分析和GAP分析,根据现金流量类型,例如资本减少/增加、利率支付、随机建模工具的预期收益。

  • 利息收入分析,根据替代或市场相关业务的利率计算资产和负债方的利率、利润和贡献。总的、有条件的和结构性的边际和贡献是在资产和负债方之间获得的。

  • 资金转移定价(FTP),根据不同合同期限的替代业务的机会计算资产和负债的市场价值和贡献。此功能称为期限转换,即高利率的长期贷款通过利率较低的短期展期存款进行再融资。

  • 再融资和再投资,包括定义计划头寸以对未来现金流进行再融资或再投资。

  • 投资组合的复制,用于在不知道现金流或回报的情况下对未来金融工具进行建模,例如展期和非定期负债。

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